Der Rentenindex REX deckt das liquideste Marktsegment, nämlich alle Anleihen und Optionen der Bundesrepublik Deutschland, ab.

Damit der REX in Form von Subindizes alle Laufzeiten von einem bis zu 10 Jahren abdecken kann, wird das Marktsegment für den REX nicht direkt durch die aktuell existierenden Optionen repräsentiert, sondern durch ein synthetisches Portfolio aus Wertpapieren mit festen Laufzeiten und Zinsen. Über dieses Set wird eine Zinsstrukturkurve aus den aktuellen Kursen gebildet, das zur Berechnung des Index herangezogen wird.

Neben dem Gesamtindex und den Laufzeitindizes werden noch Subindizes über die verschiedenen Kuponklassen und ein Performancewert gerechnet.